投研風控

一、人員配備

目前公司共有員工15人,平均在職6年,平均金融從業12年。

部門職能(néng)

1.投資部:在總經(jīng)理領導下全面(miàn)負責所投資項目,完成(chéng)項目尋找,項目篩選,投資模式設計,相關文件準備等工作,全面(miàn)負責項目談判、項目管理、項目退出等工作。

2.風險控制部:圍繞投資收益目标,對(duì)投資項目的投融資、市場運營、财務、法律等事(shì)務及法律業務流程,制定并執行風險控制制度和措施,确保將(jiāng)風險控制在與投資收益總體目标相适應并可承受的範圍内。

3.資金部:根據公司産品運營情況,測算資金需求;拓展募資渠道(dào),建立維護與證券公司、信托公司、基金公司的合作關系,對(duì)接持牌的三方代銷機構,開(kāi)發(fā)維護合格投資者,籌集公司産品運營所需資金。

4.綜合管理部:在總經(jīng)理的管理下處理公司日常事(shì)務,負責做好(hǎo)公司内部各部門的協調工作,做好(hǎo)外聯工作,保證各部門有效高效有序運作。

5.财務部:在總經(jīng)理的領導下,負責公司财務管理制度的制定和實施,确保财務核算工作的執行和具體落實,維護公司資産的正常運轉,及時跟進(jìn)相關政策,規避相關财務風險。

二、投資研究流程

投資與管理流程: 投資研究投資決策投資執行組合跟蹤與監督

投資研究與分析
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确定投資策略
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構建投資組合
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組合跟蹤與分析

研究人員通過(guò)自身研究及借助外部研究機構,形成(chéng)宏觀經(jīng)濟、金融市場、貨币政策、行業發(fā)展、公司經(jīng)營等方面(miàn)的研 究報告,定期召開(kāi)投資研究聯席會議,投資人員與研究人員相互交流研究成(chéng)果

投資經(jīng)理在合同規定的投資策略指引下按月/季/年度制作投資策略報告,對(duì)于超出投資經(jīng)理投資權限的投資項目,投 資經(jīng)理按照投資授權方案的規定報上級審批

投資經(jīng)理在客戶資産管理投資決策委員會的授權範圍内,負責所管理集合計劃的日常投資運作、風險管理,交易通過(guò) 集中交易室完成(chéng),嚴格執行投資與交易分離制度

投資部門定期提交投資報告,跟蹤分析投資情況,對(duì)重要投資組合的近期表現與市場表現進(jìn)行分析

三、債券研究框架
四、投資決策流程
五、投資風險監控制度
A、風險回撤控制
投資标的設置嚴格止盈止損标準;倉位擇時保持回撤絕對(duì)值可控;擇時及 風控指标由曆史數據動态回測,留有足夠安全邊際且盤中實時監控
B、模型風險控制
設置規避未來函數與未來數據;策略模型代碼與交易指令分離;擇時及選股因子持續叠代,最大限度降低策略模型失效風險
C、交易風險控制
設置交易品種(zhǒng)狀态、波動性、流動性、持倉暴露、風險敞口監控預警
D、産品風險控制
每個産品根據不同的類别分别設置産品預警線和止損線,降低投資者的資金風險

重要聲明


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    根據《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《中華人民共和國(guó)信托法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》、《證券公司客戶資産管理業務管理辦法》、《證券公司集合資産管理業務實施細則》、《基金管理公司特定客戶資産管理業務試點辦法》及其他相關法律法規的有關規定,投資者應爲風險識别、評估、承受能(néng)力較強的合格投資者,投資人應當認真閱讀産品法律文件,了解産品的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資産狀況等判斷産品是否和投資人的風險承受能(néng)力相适應。

    投資有風險,投資産品的過(guò)往業績并不預示其未來表現,您在做出投資決策前應認真閱讀相關産品合同,并自行承擔投資風險。

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